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Forecasting financial time series using model averaging

Ravazzolo, Francesco - 2007

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An orthogonal polynomial approach for estimating the term structure of interest rates

Büttler, Hans-Jürg - In: Economic & financial modelling : a journal of the … 14 (2007) 2, pp. 53-97

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An orthogonal polynomial approach to estimate the term structure of interest rates

Büttler, Hans-Jürg - 2007

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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …

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Generalized quantile regression

Guo, Mengmeng - 2012

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Advanced continuous time dynamic modelling of the Japanese yield curve

Nowman, Kalid Ben - In: Interest rates : term structure models, monetary …, (pp. 3-17). 2012

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Estimation of affine term structure models with spanned or unspanned stochastic volatility

Creal, Drew; Wu, Jing Cynthia - 2014

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Estimating the German term structure

Schich, Sebastian T. - 1997

This paper introduces the Deutsche Bundesbank 's new procedure for estimating the term structure of interest rates. It describes the basic methodological approaches used (Nelson and Siegel (1987) and Svensson (1994)) and some fundamental concepts which are important for estimating and...

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Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve

Schich, Sebastian T. - 1997

Die vorliegende Arbeit stellt das neue Verfahren der Deutschen Bundesbank zur Schätzung von Zinsstrukturkurven vor. Sie beschreibt dessen methodische Grundlagen (Nelson und Siegel (1987) und Svensson (1994)) und einige grundlegende Konzepte, die ftir die Schätzung und Interpretation solcher...

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Volatility dynamics for the S&P 500 : further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions

Kaeck, Andreas; Alexander, Carol - In: Journal of banking & finance 36 (2012) 11, pp. 3110-3121

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