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Long-term memory and chaos : a note
Abraham-Frois, Gilbert - In: Non-linear dynamics and endogenous cycles, (pp. 185-201). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323727
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Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au "camp du démon"?
Lardic, Sandrine - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 3, pp. 531-540
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001334260
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Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la nai͏̈vité des prévisions?
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 47-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565467
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Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 56 (2003) 2, pp. 205-237
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001775037
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EU Emissions Trading Scheme, competitiveness and carbon leakage : new evidence from cement and steel industries
Boutabba, Mohamed Amine; Lardic, Sandrine - In: Energy economics and climate policy modeling, (pp. 47-61). 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011715465
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L' analyse bayésienne peut-elle inciter les experts à réviser le mode de formation de leurs anticipations?
Lardic, Sandrine - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 4, pp. 35-67
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247098
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Fractional cointegration and term structure of interest rates
Lardic, S.; Mignon, V. - Théorie Économique, Modélisation, Application … - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005328291
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The exact maximum likelihood-based test for fractional cointegration: critical values, power and size
Dubois, E.; Lardic, S.; Mignon, V. - Théorie Économique, Modélisation, Application … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005341608
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Essai de mesure du <<degré>> de mémoire longue des séries. L'exemple de la modélisation ARFIMA
Lardic, S.; Mignon, V. - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 50 (1997) 2, pp. 161
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007931035
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Term premium and long-range dependence in volatility : A FIGARCH-M estimation on some Asian countries
Lardic, S.; Mignon, V. - Théorie Économique, Modélisation, Application … - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005523761