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Feasible estimation of the long term interest rate dynamics by nonlinear techniques

Fink, S.; Walde, J. - In: Computational finance and its applications III : …, (pp. 43-50). 2008

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Three essays on unit roots and nonlinear co-integrated processes

Gaul, Jürgen - 2008

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Adaptive interest rate modelling

Guo, Mengmeng; Härdle, Wolfgang - 2010

A good description of the dynamics of interest rates is crucial to price derivatives and to hedge corresponding risk. Interest rate modelling in an unstable macroeconomic context motivates one factor models with time varying parameters. In this paper, the local parameter approach is introduced...

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Forecasting financial time series using model averaging

Ravazzolo, Francesco - 2007

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Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur, Geldpolitik und zeitvariable Risikoprämien : eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Wasmund, Jörn - 1999

Die umfangreiche empirische Literatur zur Gültigkeit der Erwartungstheorie der Zinsstruktur in den USA hat einen "U … werden in Kapitel 2 unterschiedliche Theorien der Zinsstruktur dargestellt und die ökonometrisch-methodischen Testansätze der … diskutiert und mittels eines multivariaten ARCH-Ansatzes zeitvariable Risikoprämien in der deutschen Zinsstruktur nachgewiesen …

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Generalized quantile regression

Guo, Mengmeng - 2012

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Advanced continuous time dynamic modelling of the Japanese yield curve

Nowman, Kalid Ben - In: Interest rates : term structure models, monetary …, (pp. 3-17). 2012

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Estimating the German term structure

Schich, Sebastian T. - 1997

This paper introduces the Deutsche Bundesbank 's new procedure for estimating the term structure of interest rates. It describes the basic methodological approaches used (Nelson and Siegel (1987) and Svensson (1994)) and some fundamental concepts which are important for estimating and...

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Schätzung der deutschen Zinsstrukturkurve

Schich, Sebastian T. - 1997

Die vorliegende Arbeit stellt das neue Verfahren der Deutschen Bundesbank zur Schätzung von Zinsstrukturkurven vor. Sie beschreibt dessen methodische Grundlagen (Nelson und Siegel (1987) und Svensson (1994)) und einige grundlegende Konzepte, die ftir die Schätzung und Interpretation solcher...

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Introduction to m-m processes

Granger, C. W. J.; Hyung, Namwon - In: Journal of econometrics 130 (2006) 1, pp. 143-164

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