Narrow search
Showing 1 - 10 of 603,013
Cover Image
An empirical examination of the Longstaff-Schwartz bond option valuation model
Uhrig, Marliese - In: The journal of derivatives : the official publication … 4 (1996) 1, pp. 41-54
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001207623
Cover Image
Die Bewertung von Zinsoptionen
Walter, Ulrich - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000560789
Cover Image
Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Heitmann, Frank - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959293
Cover Image
Bewertung und empirische Analyse von Schuldnerkündigungsrechten
Schulze, Michael - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000935922
Cover Image
Erfahrungen bei dem Einsatz von Modellen zur Bewertung von Zinsoptionen : eine empirische Studie
Bühler, Wolfgang (contributor) - In: Bewertung und Einsatz von Finanzderivaten, (pp. 1-42). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001321785
Cover Image
Bewertung unbedingter börsenbehandelter Zins-Derivate und Analyse von Arbitrage-Gewinnmöglichkeiten mit Hilfe von Arbitrage-Signalen
Giegold, Uwe Alexander - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012874882
Cover Image
Arbitrage-free valuation of bilateral counterparty risk for interest-rate products : impact of volatilities and correlations
Brigo, Damiano; Pallavicini, Andrea; Papatheodorou, … - In: International journal of theoretical and applied finance 14 (2011) 6, pp. 773-802
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009381011
Cover Image
Interest rate forecasts, state price densities and risk premium from Euribor options
Ivanova, Vesela; Puigvert Gutiérrez, Josep Maria - In: Journal of banking & finance 48 (2014), pp. 210-223
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010508142
Cover Image
Estimating the term structure of interest rates and pricing of interest rate derivatives
Meier, Iwan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001547188