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Hedging vega risk with the VOLAX future : some first results
Locarek-Junge, Hermann; Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000659396
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Der VOLAX-Future : ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978870
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Hedging vega risk with the VOLAX future : some first results
Locarek-Junge, Hermann; Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986525
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Die Bewertung des VOLAX-Futures mit dem Arbitrageansatz
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378314
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820
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VOLATILITY: THE VOLAX FUTURE - Revealing the thinking behind the Deutsche Terminbörse's new volatility future and its relationship to the vega risk run by options traders
Werner, Elmar; Roth, Randolf - In: Risk : managing risk in the world's financial markets 11 (1998) 2, pp. S16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007065092
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A Comparison of U.S. and Eurex Equity Options Markets
Roth, Randolf; Gierlach, Ed - In: Economic & financial computing : a journal of the … 11 (2001) 3, pp. 103-106
Persistent link: https://www.econbiz.de/10007170201
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440872