Freisleben, Bernd; Ripper, Klaus - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 2, pp. 245-272
In diesem Beitrag wird das Zinsprozeßrisiko von festverzinslichen Anleihen und zinsderivativen Wertpapieren untersucht. Anhand der Hauptkomponentenanalyse wird für den deutschen Kapitalmarkt gezeigt, daß sich die Risikokomponente eines Rentenportfolios auf drei wesentliche Faktoren...