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Der Aufsatz beschreibt, wie mit Hilfe hochwertiger Wirtschaftsdaten kurzfristige Vorhersagen über die Inflationsentwicklung gemacht werden können. Als wichtige Bestandteile eines Modells zur Prognose der Inflationsentwicklung werden die hohe Qualität der Daten und Maßnahmen zur Korrektur von...
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We examine forecasting performance of the recent fractionally cointegrated vector autoregressive (FCVAR) model. The model is applied to daily polling data of political support in the United Kingdom for 2010 - 2015. We compare with popular competing models and at various forecast horizons. Our...
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