Ziel dieses Beitrages ist es, die Zusammenhänge zwischen den Binomialmodellen der Optionsbewertung (Replikation bzw. Methode der risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten) und dem Black/Scholes Modell aufzuzeigen und zu analysieren. Die Äquivalenz der beiden Binomialmodelle - mit Beweis der...

Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Ecoscientia und des NCCR FINRISK(National Centre of Competence in Research „Financial Valuation and RiskManagement“) hat das Institut für schweizerisches Bankwesen der UniversitätZürich eine Neuauflage der je in den Jahren 2000, 2002, 2004,...