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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772607
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Optimal expected-shortfall portfolio selection with copula-induced dependence
Gijbels, Irène; Herrmann, Klaus - In: Applied mathematical finance 25 (2018) 1/2, pp. 66-106
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011959117
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Portfolio optimization with nonparametric value at risk : a block coordinate descent method
Cui, Xueting; Sun, Xiaoling; Zhu, Shushang; Jiang, Rujun; … - In: INFORMS journal on computing : JOC 30 (2018) 3, pp. 454-471
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011948064
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Scenario generation for single-period portfolio selection problems with tail risk measures : coping with high dimensions and integer variables
Fairbrother, Jamie; Turner, Amanda; Wallace, Stein W. - In: INFORMS journal on computing : JOC 30 (2018) 3, pp. 472-491
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011948065
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Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk
Reiß, Oliver (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001820960
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Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael; Adam, Michael E. H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
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Ein Ansatz zur modellbasierten Steuerung von Investmentfonds
Eggers, Frank - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851233
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Credit risk evaluation : modeling, analysis, management
Wehrspohn, Uwe (contributor) - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001782346
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202