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Contornando os pressupostos de Black & Scholes : aplicação do modelo de precificação de opções de duan no mercado Brasileiro

Araújo, Gustavo Silva; Barbedo, Claudio Henrique da … - 2003

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Inclusão do decaimento temporal na metodologia Delta-Gama para o cálculo do VaR de carteiras compradas em opções no Brasil

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2003

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Adequação das medidas de valor em risco na formulação da exigência de capital para estratégias de opções no mercado Brasileiro

Araújo, Gustavo Silva (contributor); … - 2005

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Simulação histórica filtrada : incorporação da volatilidade ao modelo histórico de cálculo de risco para ativos não-lineares

Barbedo, Claudio Henrique da Silveira (contributor); … - 2005

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Estimação do beta de ações através do método dos coeficientes agregados

Costa Júnior, Newton C. A. da - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 47 (1993) 4, pp. 605-621

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Seguro dinâmico de portfólio

Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 45 (1991) 4, pp. 629-647

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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o IBOVESPA

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - In: Revista Brasileira de Economia 58 (2004) 1, pp. 99-120

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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o IBOVESPA

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O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa

Moreira, João Maurício de Souza; Lemgruber, Eduardo Facó - Central Bank of Brazil, Research Department - 2002

This paper investigates the use of high frequency data in the estimation of daily and intradaily volatility, in order to compute value at risk (VaR) forecasts for the IBOVESPA. GARCH models and deterministic methods for the filtering of seasonal patterns have been used in the computation of...

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Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial

Silva, Alan Cosme Rodrigues da; Moreira, João … - Central Bank of Brazil, Research Department - 2006

This article evaluates ways of adapting the structure implemented by the Central Bank of Brasil to calculate capital requirements for market risk of fixed interest rates to transactions involving the USD interest rate in Brazil (<i>cupom cambial</i>). Changes to the volatility estimation procedure and...

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