herkömmlichen Theorien. Diese Frage kann positiv beantwortet werden mit einer interessanten Interpretation von Volatility-Smiles als … Ergebnis aggregierter Volatility-Skews. Der Band richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Fachleute in Banken und …

Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …