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; Importance sampling ; Marginalized likelihood ; Mixture ; Monte Carlo ; Realized Volatility ; Stochastic volatility …This paper provides high-dimensional and flexible importance sampling procedures for the likelihood evaluation of …-modal target densities. Our approach is based upon the efficient importance sampling (EIS) approach of Richard and Zhang (2007) and …
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Der neue „Pokropp“ ist einerseits demjenigen erschließbar, der vom Interesse an der gerade im Bereich der Stichprobentheorie so wichtigen praktischen Anwendung geleitet ist, andererseits liefert er auch das nötige – mathematische – Rüstzeug, um mit der Struktur auch der praktischen...
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