In vielen Anwendungen ist es notwendig, die stochastische Schwankungen der maximalen Abweichungen der nichtparametrischen Schätzer von Quantil zu wissen, zB um die verschiedene parametrische Modelle zu überprüfen. Einheitliche Konfidenzbänder sind daher für nichtparametrische Quantil...

Diese Dissertation befasst sich mit Arbeitsmarkterfolg und Konsum sozioökonomischer Gruppen. Die ersten zwei Kapitel untersuchen konjunkturelle Auswirkungen auf Arbeitsmärkten für Hoch- und Niedrigqualifizierte. Zunächst wird ein qualifikationsspezifisches Konjunkturmodell mit Suchkosten...

Wie müsste eine faire Lösung des Klimaproblems aussehen? Wie sollten wir Pflichten und finanzielle Lasten der nötigen CO2-Reduktionen verteilen, wenn es dabei gerecht zugehen soll und keiner übervorteilt werden darf? In meiner Antwort auf diese ethischen Fragen stütze ich mich auf einen...

Diese Arbeit untersucht die Anwendung von Support Vektor Machines (SVMs) zur Vorhersage der Insolvenz von deutschen Unternehmen. Die Vorhersage basiert auf 24 finanziellen Kennzahlen, die in vier Kategorien unterteilt sind: Profitabilität, Fremdfinanzierung, Liquidität und Aktivität. SVMs...

Stock picking is the field of financial analysis that is of particular interest for many professional investors and researchers. There is a lot of research evidence supporting the fact that stock returns can effectively be forecasted. While various modeling techniques could be employed for stock...

Die Dissertation besteht aus drei Kapiteln. Im ersten Kapitel wird unter der Bezeichnung “Adjustment Utility” eine neue Komponente individuellen Nutzens eingeführt. Mit einem Experiment, daß ich mit Studenten durchgeführt habe, zeige ich erst, daß diese Nutzenkomponente existiert. Dann...

This thesis presents and compares the performance of two recently developed classification methods namely the Spatial Stagewise Aggregation procedure and Support Vector Machines. Both techniques are convenient for the application to corporate bankruptcy analysis, in terms of calculation of...