Similar Search Results

Spatial competition, arbitrage, and risk in US soybeans

Skadberg, Kristopher; Wilson, William W.; Larsen, Ryan; … - In: Journal of agricultural and resource economics : JARE ; … 40 (2015) 3, pp. 442-456

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011392539

Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit

Neumann, Kai - 1999

Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011401952

Non-parametric analysis of equity arbitrage

Vortelinos, Dimitrios I. - In: International review of economics & finance : IREF 33 (2014), pp. 199-216

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010532732

Arbitrage bounds for prices of weighted variance swaps

Davis, Mark H. A.; Obłój, Jan; Raval, Vimal - In: Mathematical finance : an international journal of … 24 (2014) 4, pp. 821-854

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011308161

A theory of arbitrage capital

Acharya, Viral V.; Shin, Hyun Song; Yorulmazer, Tanju - In: The review of corporate finance studies 2 (2013) 1, pp. 62-97

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009729973

Limited arbitrage between equity and credit markets

Kapadia, Nikunj; Pu, Xiaoling - In: Journal of financial economics 105 (2012) 3, pp. 565-580

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009666810

Latent fundamentals arbitrage with a mixed effects factor model

Salem Gonçalves, Andrei; Iquiapaza, Robert Aldo; … - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 10 (2012) 3, pp. 317-335

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009670369

Arbitrage crashes and the speed of capital

Mitchell, Mark; Pulvino, Todd - In: Journal of financial economics 104 (2012) 3, pp. 469-490

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009622475

Arbitrage in general equilibrium

Varela, Oscar - In: Modern economy 3 (2012) 4, pp. 396-401

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009705372

Arbitrage and hedging in a non probabilistic framework

Alvarez, A.; Ferrando, S.; Olivares, P. - In: Mathematics and financial economics 7 (2013) 1, pp. 1-28

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009708981