Similar Search Results

α-stable [Alpha-stable] random vectors with time varying spectral measure and applications to financial time series analysis

Hartz, Christoph - 2008 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003716514

Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen

Neumann, Kristin - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441505

Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application

Kläver, Hendrik - 2006

Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772

Tail estimation and conditional modeling of heteroscedastic time-series

Paolella, Marc S. - 1999 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001388258

Predicting the tail behavior of financial times stock exchange/Johannesburg Stock Exchange (FTSE/JSE) closing banking indices : extreme value theory approach

Makatjane, Katleho; Moroke, Ntebogang Dinah; Munapo, Elias - In: Handbook of research on emerging theories, models, and …, (pp. 31-64). 2021

apply extreme value theory (EVT) distributions to predict extreme losses of five South African (SA) financial times stock … exchange/Johannesburg Stock Exchange (FTSE/JSE) closing banking indices. The effectiveness of risk measures for measuring risk … capital using Glue-value-at-risk (VaR) is more conservative than using other risk measures under the GEV distribution. …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012604174