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Loan guarantees : an option pricing theory perspective

Pizzutilo, Fabio; Calò, Francesco - In: International journal of economics and financial issues … 5 (2015) 4, pp. 905-909

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Mitigating risk incentives by issuing convertible bonds : a refinement to the Black-Scholes evaluation model

Miyake, Masatoshi; Yu, Mei; Inoue, Hiroshi - In: Journal of financial engineering 1 (2014) 3, pp. 1-17

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First-order calculus and option pricing

Carr, Peter - In: Journal of financial engineering 1 (2014) 1, pp. 1-19

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Deriving the term structure of banking crisis risk with a compound option approach: The case of Kazakhstan

Eichler, Stefan; Karmann, Alexander; Maltritz, Dominik - 2010

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Anwendungsorientierte Grundlagenforschung und produktorientierte Anwendungsforschung als Spekulationsgeschäft - ein Anwendungsfall für die Optionspreistheorie

Schultheiß, Rainer - 2000

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