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Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Straßberger, Mario - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001745873
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Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
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Finanzwirtschaftlich basierte Unternehmenssteuerung
Schwaiger, Walter S. A. - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001550516
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Shareholder-value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling
Prußog, Carsten - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001421511
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Value at risk : kritische Betrachtung des Konzepts ; Möglichkeiten der Übertragung auf den Nichtfinanzbereich
Diggelmann, Patrick B. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001402992
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Handbuch Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle : Quantifizierung und Analyse von Risiken mit bankinternen Modellen, bankaufsichtliche Anforderungen
Eller, Roland (ed.); Gruber, Walter (ed.); Reif, Markus (ed.) - 1999 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001379221
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Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures
Banulescu-Radu, Denisa; Hurlin, Christophe; Leymarie, … - In: Management science : journal of the Institute for … 67 (2021) 9, pp. 5730-5754
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012650157
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Assessing Risk Assessment : Towards Alternative Risk Measures for Complex Financial Systems
Hoffmann, Christian Hugo - 2017
theory is not an adequate foundation for modeling systemic and extreme risk in complex financial systems. He proposes a new … theory is not an adequate foundation for modeling systemic and extreme risk in complex financial systems. He proposes a new …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012397671