Similar Search Results

Modelling Specific Interest Rate Risk with Estimation of Missing Data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied Mathematical Finance 12 (2004) 3, pp. 283-309

For the treatment of specific interest rate risk, a risk model is suggested, quantifying and combining both market and credit risk components consistently. The market risk model is based on credit spreads derived from traded bond prices. Though traded bond prices reveal a maximum amount of...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009279061

Modelling Specific Interest Rate Risk with Estimation of Missing Data

Siegl, Thomas; Quell, Peter - In: Applied mathematical finance 12 (2005) 3, pp. 283-310

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008214016

Das Risiko des Modellrisikos : Risikoanalyse

Quell, Peter - In: Die Bank (2013) 11, pp. 56-59

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010196914

Marktrisiken im Private Banking

Siegl, Thomas - In: Private Banking im Schlaglicht internationaler …, (pp. 61-80). 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001928103

Geschätztes Risiko : welche Aspekte sind bei der Nutzung statistischer Risikomodelle zu beachten?

Quell, Peter - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 9, pp. 312-316

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009298464

Geschätztes Risiko : welche Aspekte sind bei der Nutzung statistischer Risikomodelle zu beachten?

Quell, Peter - In: Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht (2011) 9, pp. 312-316

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009872326

Lost in noise? : some thoughts on the use of machine learning in financial market risk measurement

Quell, Peter - In: Journal of risk management in financial institutions 17 (2023) 1, pp. 43-52

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014489153

Erweiterung der Delta-Normal VaR-Methode um nichtlineare Risiken : der Dynamic-Hedge

Siegl, Thomas; West, Ansgar; Rothkirch, Markus von - In: Handbuch Bankenaufsicht und interne …, (pp. 173-202). 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003061099

Auf dem Weg zu neuen Eigenkapitalregeln für das Handelsbuch : Aufbruch ins Ungewisse oder Paradigmenwechsel mit Zukunft?

Keese, Andreas; Quell, Peter - In: Risiko-Manager (2012) 17/18, pp. 29-33

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009582028

Brown'sche Brücken zum modernen Asset & Liability Management

Siegl, Thomas; Burmester, Christoph - In: Die Bank (2000) 9, pp. 634-639

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506555