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Kapitalmarktmodelle und erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt

Schneider, Sebastian - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530439

Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt : empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Opfer, Heiko - 2004 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002465981

Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen

Finter, Philipp - 2011

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432860

Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen : Untersuchungen zum CAPM und zur APT für den deutschen Aktienmarkt

Ulschmid, Christoph - 1994

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700213

Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten

Tolksdorf, Norbert - 2002

Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...