Similar Search Results

Finanzmarktprognose mit neuronalen Netzen : Training mit Backpropagation und genetisch-evolutionären Verfahren

Hövel, Christoph A. - 2003 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001825887

Forecasting for the generation of trading signals in financial markets

Lam, Kin; Lam, King Chung - In: Journal of forecasting 19 (2000) 1, pp. 39-52

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441478

Optimization of technical trading strategies and the profitability in security markets

Gençay, Ramazan - In: Economics letters 59 (1998) 2, pp. 249-254

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001241420

Forecasting stock market averages to enhance profitable trading strategies

Häfke, Christian - 1995

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000941825

Prediction risk and the forecasting of stock market indexes

Häfke, Christian - 1995

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000941826

Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit neuronalen Netzen

Rehkugler, Heinz - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 207-236). 1996

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318066

Neuronale Netze vom GMDH-Typ

Müller, Johann-Adolf - In: Selected papers of the Symposium on Operations Research …, (pp. 312-317). 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323316

Prognose von Aktienkursen mit Hilfe neuronaler Netze

Käschel, Joachim; Teich, Tobias - In: Unternehmensführung und empirische Forschung : …, (pp. 367-387). 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001672279

Irrational fads, short-term memory emulation, and asset predictability

Bekiros, Stelios D. - In: Review of financial economics : RFE 22 (2013) 4, pp. 213-219

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010442724

Application of Feed-Forward Neural Networks Smoothing Transition Autoregressive Models in Stock Returns Forecasting

Giovanis, Eleftherios - 2010

In this paper we propose and examine new approaches in smoothing transition autoregressive (STAR) models. Firstly, a new STAR function is proposed, which is the hyperbolic tangent sigmoid function. Secondly, we propose Feed-Forward Neural Networks Smoothing Transition Autoregressive (FFNN-STAR)...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013138095