In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren....

Der vorliegende Artikel analysiert die optimale Prämienpolitik eines Versicherers bei stochastischer Verteilung der Nachfragertypen auf Basis einer Preis-Absatz-Funktion. Dem Versicherer ist hier lediglich die Wahrscheinlichkeitsverteilung der individuellen Nachfragertypen bekannt und eine...

In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren....

The present paper analyzes the demand for insurance when the insurer has incomplete information about types of potential customers. We assume that customers' risk preferences cannot be distinguished by the insurer. Therefore, the standard result in insurance economics that the insurer...