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On the relationship of optimal memory to steady states, cycles, chaos
Mitra, Kaushik - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981178
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Improving GARCH volatility forecasts
Klaassen, Franc - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986444
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Consistent covariance matrix estimation in probit models with autocorrelated errors
Estrella, Arturo; Rodrigues, Anthony P. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986482
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Exponential smoothing methods of forecasting and general ARMA time series representations
Shami, Roland G. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000988069
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Forecasting with short and seasonally unadjusted data : the structural modeling approach
Raj, Baldev - In: Econometrics of short and unreliable time series, (pp. 173-196). 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001290737
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Measuring potential output and the NAIRU as unobserved variables in a systems framework
Côté, Denise - In: Economic behaviour and policy choice under price …, (pp. 357-411). 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001292222
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Forecasting with the dynamic linear regression model
Latif, Abdul - In: Proceedings of the 1995 Econometrics Conference at …, (pp. 425-455). 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001294211
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Finanzmarktprognosen mit neuronalen Netzen : Anforderungsprofil aus der praktischen Sicht eines Anwenders
Graf, Jürgen (contributor) - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 121-143). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318069
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Wechselkursprognose : Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit neuronalen Netzen
Steurer, Elmar - In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen …, (pp. 85-120). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001318070
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Fehlerkorrekturmodelle und neuronale Netzwerke : ein kombinierter Ansatz zur Prognose der europäischen Zinsentwicklung
Jandura, Dirk - In: Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, (pp. 193-220). 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001319159