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An empirical study of momentum and reversal in United States equity market

Jun, Wang - 2005

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384691

Momentum trading, mean reversal and overreaction in Chinese stock market

Wu, Yangru - In: Review of quantitative finance and accounting 37 (2011) 3, pp. 301-323

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009301286

Nonlinear mean reversion across national stock markets : evidence from emerging Asian markets

Chen, Shu-ling; Kim, Hyeongwoo - In: International economic journal 25 (2011) 2, pp. 239-250

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009303129

Nonlinear mean reversion in oil and stock markets

Jawadi, Fredj; Bellalah, Mondher - In: Review of accounting & finance 10 (2011) 3, pp. 316-326

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009311645

Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten

Tolksdorf, Norbert - 2002

Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess...