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A Comparison of Pre and Post Modern Portfolio Theory Using Resampling
Galloppo, Giuseppe - 2010
This article introduces the Resampling approach to Portfolio modeling, targeted at reducing the effect of estimation … error present in any practical implementation of a Portfolio Model. Resampling is a method used in portfolio modeling to try … portfolios. Resampling does this by recombining the input parameters required for a portfolio model. In this paper an application …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013141672
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Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen
Stotz, Olaf - 2004
Mit einem aktiven Portfoliomanagement verfolgen Investoren das Ziel, überdurchschnittliche Portfoliorenditen zu erzielen. Dieses Ziel wird dann erreicht, wenn Börsenkurse von ihren gerechtfertigten Werten abweichen. -- In dem vorliegenden Buch wird ein Ansatz für Aktien vorgestellt, mit dem...
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Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf - 2004 - 1. Aufl.
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Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen
Stotz, Olaf - 2004
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The impact of analysts' forecast errors and forecast revisions on stock prices
Beaver, William H.; Cornell, Bradford; Landsman, Wayne R.; … - In: Journal of business finance & accounting : JBFA 35 (2008) 5/6, pp. 709-740
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003742904
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Discussion of "The impact of analysts' forecast errors and forecast revisions on stock prices"
Eames, Michael - In: Journal of business finance & accounting : JBFA 35 (2008) 5/6, pp. 741-747
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Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen
Stotz, Olaf - 2003
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The impact of analyst forecast errors on fundamental indexation : the Australian evidence
Casavecchia, Lorenzo; Hambusch, Gerhard; Hitchen, Justin - In: The journal of asset management : a major new, … 23 (2022) 5, pp. 400-418
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Dependence-robust inference using resampled statistics
Leung, Michael P. - In: Journal of applied econometrics 37 (2022) 2, pp. 270-285
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Reduction of estimation error impact in the risk parity strategiesv
Kim, Hyuksoo; Kim, Saejoon - In: Quantitative finance 21 (2021) 8, pp. 1351-1364
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