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Nichtparametrische Inferenz für Copulas : quantitative Risikoanalysen für den deutschen Finanzmarkt
Dobrić, Jadran - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003751715
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Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
McNeil, Alexander J.; Frey, Rüdiger; Embrechts, Paul - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002934295
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LISREL interaktiv : Einführung in die interaktive Modellierung komplexer Strukturgleichungsmodelle
Emrich, Christin - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002474194
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Multivariate Analysemethoden : eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus; Erichson, Bernd; Plinke, Wulff; … - 2006 - 11., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003042063
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Modelling irregularly spaced financial data : theory and practice of dynamic duration models
Hautsch, Nikolaus - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001928231
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PLS-Pfadmodelle für latente Variablen mit kategorialen Indikatoren : Aspekte des Abfallverhaltens privater Haushalte
Betzin, Jörg - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001455391
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Multivariate Analysemethoden : eine anwendungsorientierte Einführung
Backhaus, Klaus (contributor) - 2000 - 9., überarb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001461093
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Estimation of a multivariate cointegrated time series model with conditionally heteroskedastic disturbances
Carstensen, Kai - 1999 - (Rev. version)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001465498
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Inference for density families using functional principal component analysis
Kneip, Alois; Utikal, Klaus J. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001392959