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Arbitrage-free bilateral counterparty risk valuation under collateralization and application to credit default swaps
Brigo, Damiano; Capponi, Agostino; Pallavicini, Andrea - In: Mathematical finance : an international journal of … 24 (2014) 1, pp. 125-146
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010256178
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Teilunwirksamkeit des Rahmenvertrags für Finanztermingeschäfte? : Auswirkungen des BGH-Urteils vom 09.06.2016
Weigel, Wolfgang; Wolsiffer, Andreas - In: WPg : Kompetenz schafft Vertrauen 69 (2016) 23, pp. 1287-1293
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011607135
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Design of master agreements for OTC derivatives
Franzen, Dietmar - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001498192
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Design of master agreements for OTC derivates
Franzen, Dietmar - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004605957
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Discounting Revisited. Valuations under Funding Costs, Counterparty Risk and Collateralization.
Fries, Christian P. - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2010
Looking at the valuation of a swap when funding costs and counterparty risk are neglected (i.e., when there is a unique … risk free discounting curve), it is natural to ask "What is the discounting curve of a swap in the presence of funding …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008530717
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Der Rahmenvertrag : Möglichkeiten und Grenzen im (Retail-)Banking
Zingg, Heinz - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004309295
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Forex netting, close-out netting im Ausserbilanzbereich : aufsichtsrechtliche Anerkennung einer Idee?
Ottel, Wilfried - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000914081
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Forex netting, close-out netting im Ausserbilanzbereich : aufsichtsrechtliche Anerkennung einer Idee?
Ottel, Wilfried - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013417911
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Forex netting - Close-out netting im Ausserbilanzbereich : aufsichtsrechtliche Anerkennung einer Idee?
Ottel, Wilfried - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004300079