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Recovery risk in credit default swap premia

Schläfer, Timo - 2011 - 1. ed.

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Bank-Strategien und Poolverträge in Krisen der Firmenschuldner : eine empirische Analyse

Dinibütünoğlu, Yeliz - 2008 - 1. Aufl.

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Sanierungsprüfung und -überwachung insolvenzbedrohter Unternehmen durch deutsche Kreditinstitute : eine empirische Bestandsaufnahme der aktuellen Vorgehensweise

Fischer, Marion - 2004

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Recovery Risk in Credit Default Swap Premia

Schläfer, Timo - 2011

The finance literature looks at a number of factors to explain risk premia in corporate debt, such as liquidity effects, jump-to-default risk, and contagion risk. Stochastic recovery rates as a source of systematic risk have not received much attention so far, most likely due to the difficulties...