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Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures

Dorfleitner, Gregor - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001364401

Why the return notion matters

Dorfleitner, Gregor - In: International journal of theoretical and applied finance 6 (2003) 1, pp. 73-86

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001769119

Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures

Dorfleitner, Gregor - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004028126

Exaktes Index-Tracking mit einer Multiplikator-Rundungsmethode

Dorfleitner, Gregor - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004346092

Stetige versus diskrete Renditen : finanzmathematische Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis

Dorfleitner, Gregor - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004594351

On the use of the terminal-value approach in risk-value models

Dorfleitner, Gregor - In: Risk management decisions and value under uncertainty, (pp. 877-897). 2022

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013342062

Exaktes Index-Tracking mit einer Multiplikator-Rundungsmethode

Dorfleitner, Gregor - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013374654

Stetige versus diskrete Renditen : finanzmathematische Überlegungen zur richtigen Verwendung beider Begriffe in Theorie und Praxis

Dorfleitner, Gregor - 1999

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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt

Röder, Klaus; Bamberg, Günter - In: Kredit und Kapital 29 (1996) 2, pp. 244-276

Diese Arbeit hat die Ermittlung des täglichen Verlaufs der Intraday-Volatilität zum Ziel. Die Intraday-Volatilität wird dabei mit Hilfe der Stichprobenvarianz der minütlichen DAX-Renditen in viertelstündlichen Intervallen gemessen. Zusätzlich wird der Einfluß des Verfalls von Optionen und...

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Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel

Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 217-242

Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel Am 21. Januar 2008 ist der DAX als Folge der Fehlspekulation des Aktienhändlers Jérôme Kerviel bei der Société Générale über 7% eingebrochen. Seit Auflegung der ersten...

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