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Risikotriade Zins-, Kredit- und operationelle Risiken

Wiedemann, Arnd - 2004 - 1. Aufl.

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Komplexität und hybride quantitativ-evolutionäre Ansätze im Kreditportfoliorisikomanagement

Schlottmann, Frank - 2003

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Performancemessung bei Zinsänderungen : Konzepte für Rentenportefeuilles

Darijtschuk, Niklas - 2001 - 1. Aufl.

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Erfolgsmessung und Erfolgsanalyse im Portfolio-Management

Bühler, Wolfgang (contributor) - 1994

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Operational Risk in Banken : Eine methodenkritische Analyse der Messung von IT-Risiken

Hechenblaikner, Anja (contributor) - 2006

Grundlagen zu IT-Risiken und zum IT-Risikomanagementprozess -- Grundlagen zur Messung von IT-Risiken und Entwicklung … spielt dabei das mit dem IT-Einsatz verbundene Risiko. An Bedeutung hat das IT-Risiko in letzter Zeit vor allem dadurch … keine Standards zur Messung von Operational Risk etabliert. Anja Hechenblaikner untersucht die derzeit wichtigsten Methoden …

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Kreditrisikomessung bei Projektfinanzierungen durch Risikosimulation

Werthschulte, Holger - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft

Aus Kreditgeberperspektive ist die Abbildung von Kreditrisiken bei Kreditvergabeentscheidungen sowie bei der Überwachung laufender Engagements von großer Bedeutung. Durch die Modifikation der Baseler Eigenkapitalvereinbarungen wird die Ermittlung kreditnehmerspezifischer...

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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management

Engelmann, Bernd - 2011

Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A...

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Credit risk valuation : methods, models, and applications

Ammann, Manuel - 2001 - 2. ed., corr. 2. print.

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The Basel II Risk Parameters : Estimation, Validation, and Stress Testing

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Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II

Hibbeln, Martin - 2010

Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion

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