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Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt : empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Opfer, Heiko - 2004 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002465981

Irrational exuberance reconsidered : the cross section of stock returns

Külpmann, Mathias - 2004 - 2. ed.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001755223

Zur Relevanz von CAPM-Anomalien für den deutschen Aktienmarkt

Stock, Detlev - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001566990

Schätzung und Prognose von Betawerten : eine Untersuchung am deutschen Aktienmarkt

Zimmermann, Peter - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438290

Global risk premia on international stock and bond markets

Oertmann, Peter - 1997

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Das CAPM mit zeitabhängigen Beta-Faktoren : eine empirische Untersuchung am deutschen Kapitalmarkt

Linnenbrink, Karin - 1998 - 1. Aufl.

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The stable long-run CAPM and the cross-section of expected returns

Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 2002

The capital-asset-pricing model (CAPM) is one of the most popular methods of financial market analysis. But, evidence of the poor empirical performance of the CAPM has accumulated in the literature. For example, based on their empirical results regarding the relation between market Beta and...

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The stable long-run CAPM and the cross-section of expected returns

Kim, Jeong-Ryeol; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001650360

Das CAPM mit zeitabhängigen Beta-Faktoren : eine empirische Untersuchung am deutschen Kapitalmarkt

Linnenbrink, Karin - 1998

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Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten

Grottke, Martin - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645202

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