La importancia de las ecuaciones diferenciales estocásticas y, en general elcálculo estocástico, en las ciencias económicas no ha sido resaltada suficientemente en nuestro medio. A diferencia de las aplicaciones financieras, que han sido ampliamente difundidas, las aplicaciones de otras...

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la...