Fillol, Jerome - In: Economie Internationale (2005) 104, pp. 135-150
L’approche multifractale en finance a fait dernierement l’objet de developpements theoriques que l’on doit principalement a Calvet et Fisher (2001, 2002). Dans cet article, nous presentons la modelisation multifractale (Multifractal Model of Asset Returns, MMAR) dont nous proposons une...