This paper is trying to unveil general statistical characteristic of financial; time series data that is subjected to several financial time series data present in Indonesia, e.g. individual index such as stock price of PT. TELKOM, stock price of PT HM SAMPOERNA, and compiled stock price index...

The paper reports the construction of artificial stock market that emerges the similar statistical facts with real data in Indonesian stock market. We use the individual but dominant data, i.e.: PT TELKOM in hourly interval. The artificial stock market shows standard statistical facts, e.g.:...

The paper gives picture of enrichment to economic and financial system analysis using agent-based models as a form of advanced study for financial economic data post-statistical-data analysis and micro-simulation analysis. Theoretical exploration is carried out by using comparisons of some usual...

Makalah menunjukkan prinsip otokorelasi data-data stokastik dan menunjukkan bagaimana prinsip otokorelasi telah memberikan proposisi aksentuatif terhadap metodologi heuristik yang diperkenalkan sebelumnya (Situngkir & Surya, 2003b). Juga ditunjukkan beberapa hasil aturan eksperimental pemilihan...

Makalah ini menunjukkan arti penting memandang sistem keuangan sebagai sistem yang spesifik dalam sistem sosial sebagai sistem kompleks adaptif yang memiliki karakter pengorganisasian diri sendiri dalam keadaan kritikal. Dampaknya adalah penggunaan distribusi power-law yang hasilnya telah secara...

Makalah menerangkan pentingnya penggunaan model berbasis agen dalam analisis sifatsifat statistika sistem ekonomi keuangan dengan meninjau beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan analisis statistika konvensional yang top down. Analisis dengan menggunakan model berbasis agen telah...

Makalah ini mencoba menguak sifat-sifat umum statistika data deret waktu keuangan yang diujikan terhadap beberapa data deret waktu keuangan yang ada di Indonesia, antara lain indeks individual emiten seperti harga saham PT TELKOM, harga saham PT HM SAMPOERNA, dan indeks harga saham gabungan...

Jaring saraf buatan adalah model pemrograman paralel terdistribusi yang banyak memberikan manfaat dalam inovasi kemampuan komputasional untuk menganalisis berbagai sistem dinamik dan non-linier di alam. Makalah ini mencoba memperkenalkan penggunaan secara generik ide model jaring saraf buatan...

Makalah ini bersifat lanjutan dari makalah terdahulu (Situngkir, 2003). Hal yang baru dalam makalah ini adalah upaya penggunaan peta Poincare dalam persepsi model jaring saraf yang kita buat untuk tujuan prediksi. Peta Poincare yang dimodifikasi digenerasi dari data deret waktu keuangan biasa...

The paper gives picture of enrichment to economic and financial system analysis using agentbased models as a form of advanced study for financial economic data post-statistical-data analysis and micro-simulation analysis. Theoretical exploration is carried out by using comparisons of some usual...