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SWGARCH Models an application to IBOVESPA
Almeida, N.; Pereira, Pedro L. Valls - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005086216
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Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras
Minardi, A. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005086217
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Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models.
Mollica, M; Pereira, Pedro L. Valls - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2001
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Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management
Da Luz Correa, M. M. R.; Pereira, Pedro L. Valls - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 1998
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A liquidez é Relevante no Mercado de Ações?
Minardi A.; Sanvicente, A. S. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 1998
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Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico
Bastos, N. T. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 1999
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A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral
Fajardo, J. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2004
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Endogenous Collateral
Araujo, Aloisio.; Fajardo, J.; Páscoa. M. R. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2004
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A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate
Brito, R.; Flores, R. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2001
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Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil
Silva, Júlio Cesar G. da; Brito, Ricardo D. - Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - 2004
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