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This paper presents the long memory Gegenbauer process which allows to take into account the periodic behaviour of a time series with long-range dependence. The authors investigate the pseudo-maximum likelihood Whittle's method to estimate simultaneously all the parameters of the Gegenbauer model.
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Dans cet article nous effectuons une analyse econometrique du secteur d'activite "distribution du courrier" de la Poste. Le but est d'obtenir une information quantitative concernant les characteristiques technologiques de ce secteur. Plus particulierement, nous examinons les elasticites des...
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Nous examinons l'information contenue dans un ensemble de prix d'options europeennes de change USD/DEM de dates et de prix d'exercice differents. Nous rappelons le lien entre fonctions de prix d'etat et prix d'options europeennes ainsi que les principes d'estimation de fonctions de prix d'etat a...
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Dans ce texte nous revoyons certains developpements recents de l'econometrie qui peuvent etre interessants pour les … chercheurs dans des domaines autres que l'economie et nous soulignons l'eclairage particulier que l'econometrie peut jeter sur …
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Ce Texte Constitue un Survol des Differentes Approches Destines a Mesurer le Progres Technique. Nous Utilisons une Notation Uniforme Tout au Long des Demonstrations Mathematiques et Nous Faisons Ressortir les Hypotheses Qui Rendent L'application des Methodes Proposees Envisageable et Qui En...
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