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Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475134
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Les implications de la mémoire longue et de la non-linéarité sur l'efficience du marché des changes
Mignon, Valérie - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 1, pp. 51-72
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001202037
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique?
Mignon, Valérie - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 2, pp. 63-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247007
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Essai de mesure du "degré" de mémoire longue des séries : l'exemple de la modélisation ARFIMA
Lardic, Sandrine - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 50 (1997) 2, pp. 161-195
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001250288
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Long-term memory and chaos : a note
Abraham-Frois, Gilbert - In: Non-linear dynamics and endogenous cycles, (pp. 185-201). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323727
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Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au "camp du démon"?
Lardic, Sandrine - In: Revue économique : revue bimestrielle 47 (1996) 3, pp. 531-540
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001334260
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Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la nai͏̈vité des prévisions?
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Annales d'économie et de statistique (1999), pp. 47-68
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565467
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Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 56 (2003) 2, pp. 205-237
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001775037
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Peut-on expliquer les fluctuations récentes du change dollar - mark? : Une étude économétrique
Mignon, Valérie - In: Revue de REXECODE (1995), pp. 3-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001183099