Showing 1 - 10 of 417
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005780832
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005729900
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005133226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005170708
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005545807
This paper presents bayesian inference procedures for the continuous time mover-stayer model applied to individual transition data collected in discrete time. In particular, these methods allow to derive the probability of embeddability of the discrete-time modelling with the continuous-time...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005639406
Les series chronologiques de trafic ou de ventes de titres de la RATP sont souvent perturbes par des evenements speciaux. Lors de la modelisation d'une serie, l'analyse d'intervention (Box et Tiao (1975)) prend en compte ces interventions exterieures et fournit une mesure de l'impact de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641120
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353126
Ce Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales, Dans le...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353267
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005545715