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Regime de change et croissance economique : une investigation empirique
Aloui, Chaker; Sassi, Haithem - In: Economie Internationale (2005) 104, pp. 97-134
L’objet de cet article est d’etudier les repercussions potentielles du choix du regime de change sur la croissance economique. Nous estimons l’incidence du regime de change sur la croissance en utilisant des donnees de panel relatives à 53 pays (1973 – 1998) et en ayant recourt a la...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005607248
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L'impact des chocs externes dans les economies du Mercosur : un modele var structurel
Gimet, Celine - In: Economie Internationale (2007) 110, pp. 107-136
Cette etude vise a determiner les causes de la destabilisation des pays du Mercosur ces dernieres annees, a l’origine du flottement des monnaies. A l’aide d’un VAR structurel, nous analysons l’impact d’une politique monetaire restrictive des Etats-Unis, d’une baisse de la confiance...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005406470
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Une approche dynamique du taux de change reel d'equilibre
Bineau, Yannick; Dupont, Bernard - In: Economie Internationale (2003) 96, pp. 5-22
Cet article elabore un modele d'evolution du taux de change reel d'equilibre. L'argument central est que son evolution est tout aussi importante que son niveau. La vitesse d'appreciation ou de depreciation du taux de change reel peut avoir autant d'incidences a moyen terme sur une economie que...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005406463
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Taux de change reel d'equilibre et politique de change au Maroc : une approche non parametrique
Bouoiyour, Jamal; Marimoutou, Velayoudom; Rey, Serge - In: Economie Internationale (2004) 97, pp. 81-104
/sous-evaluation du dirham. Ces mesalignements sont globalement coherents avec ce que peuvent donner d'autres etudes, avec des modeles …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005406527
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Exchange Rates and Order Flow in the Long Run
Boyer, M. Martin; Norden, Simon van - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2006
conformer au comportement à long terme que supposent les modèles macroéconomiques « conventionnels » et sont conformes à la … prédiction des modèles microstructurels. Nous réexaminons l'évidence de relations stables à long terme et constatons que celle … concluons que l'implication des modèles microstructurels ne correspond pas aux données aussi bien que des études précédentes …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100932
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Diversification internationale sous contrainte et couverture contre le risque de change.
Namur, D. - Paris X - Nanterre, U.F.R. de Sc. Ec. Gest. Maths Infor. - 1996
The international diversification of the relatively illiquid portfolios of financial institutions points out two questions: first, the basic advantages and methodology of exchange risk hedging; second, the relevance of centralized balance sheet management. This document answers these questions...
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Finance internationale
Lautier, Delphine; Simon, Yves; Morel, Christophe - Université Paris-Dauphine (Paris IX) - 2009
L'ouvrage présente une vision globale de la finance internationale. Avec les techniques financières, le marché des changes, la gestion des risques internationaux ou les places financières internationales.
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On the linkages between stock prices and exchange rates: Evidence from the banking crisis of 2007-2010
Caporale, Guglielmo Maria; Hunter, John; Ali, Faek Menla - 2013
This study examines the nature of the linkages between stock market prices and exchange rates in six advanced economies, namely the US, the UK, Canada, Japan, the euro area, and Switzerland, using data on the banking crisis between 2007 and 2010. Bivariate GARCH-BEKK models are estimated...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010292798
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On the linkages between stock prices and exchange rates: Evidence from the banking crisis of 2007-2010
Caporale, Guglielmo Maria; Hunter, John; Ali, Faek Menla - 2013
This study examines the nature of the linkages between stock market prices and exchange rates in six advanced economies, namely the US, the UK, Canada, Japan, the euro area, and Switzerland, using data on the banking crisis between 2007 and 2010. Bivariate GARCH-BEKK models are estimated...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010293966
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Asymmetry and Spillover Effects in the North American Equity Markets
Canarella, Giorgio; Sapra, Sunil K.; Pollard, Stephen K. - 2007
In this paper we extend the standard shock spillover model of Bekaert and Harvey (1997), Baele (2003) and Ng (2000) to account for asymmetries of return and volatility spillover effects from the US equity market into Canada and Mexico. Unlike previous research, we model the conditional...
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