Disertacijoje nagrinėjami kai kurie kategorinių požymių statistinės analizėsuždaviniai – ryšių struktūros bei modelio parinkimo ir jo parametrų įvertinimouždaviniai. Disertacijos tikslas – pasiūlyti ryšių struktūros tarp kategoriniųpožymių įvertinimo metodą tuo atveju,...

The dissertation considers some problems in the statistical analysis of categoricalvariables – the dependence structure between categorical variablesand the problems of selecting and assessing the models for this structure. Theaim of this dissertation is to propose the method to estimate...

The accurate (exact) prediction of tax revenue is a very important task for state budget planning. Both underestimation and overestimation of the planned revenue could cause problems in case the revenue is used to finance government functions. In the past few years planning of profit tax revenue...

The accurate (exact) prediction of tax revenue is a very important task for state budget planning. Both underestimation and overestimation of the planned revenue could cause problems in case the revenue is used to finance government functions. In the past few years planning of profit tax revenue...

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų vertinimas, testavimas ir taikymas. Ilga atmintis sąlyginiame variantiškume yra viena iš empirinių savybių, kurią turi daugelis finansinių laiko eilučių. Viena...

The supervising institutions do not give to commercial banks indications what models have to be used for stress testing. This research was done in order to find out which mathematical/statistical models are and can be used in credit risk stress testing. Credit risk is one of the biggest...

Šiame darbe tikrinama efektyviosios rinkos hipotezė ir ieškomas ARIMA modelis pasirinktai akcijų kainų eilutei. Pakankama akcijų rinkos efektyvumo sąlyga yra atsitiktinio klaidžiojimo hipotezės galiojimas. Dėl to, naudojant autokoreliacijos koeficientų, Box – Pierce Q –...

Optimalaus investicinio portfelio sudarymas yra sudėtingas uždavinys. Egzistuoja ne vienas būdas tiek geriausioms portfeliui akcijoms atrinkti, tiek aktyvų svoriams portfelyje paskirstyti, bet kiekvienas iš šių būdų turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Investiciniam portfeliui...

Lietuvos akcijų rinkos pasiūlos ir paklausos srautų analizei buvo pasirinktos 9 akcijos. Jas, pagal įvykusių sandorių skaičių ir vertę, galima suskirstyti į tris grupes: nelikvidžios, pusiau likvidžios ir likvidžios akcijos. Šių akcijų, viešai skelbiami rinkos gylio ir...

This paper concentrates on valuation of interest rate. Changes in the short rate captured in a stochastic model which generates a term structure of interest rates. Leading interest rate models are Vasicek model, Cox, Ingersoll & Ross model and Heath, Jarrow and Morton model. First two model are...