Casin, Philippe; Marque, François - Centre Européen de Recherche en Économie Financière … - 2011
L’objet de ce papier est de montrer les problèmes de manque de robustesse des solutions de la régression multivariée contrainte, obtenues grâce à une analyse canonique entre deux ensembles de résidus de régressions. Une autre méthode, proche des techniques PLS, est alors proposée.