Showing 1 - 10 of 244
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005207542
Notre but dans cet article est de montrer comment des theories mathematiques classiques et a priori abstraites peuvent trouver de tres belles applications dans le domaine financier. Le cas de la gestion des portefeuilles et du CAPM sont d'autant plus remarquables qu'ils restent encore...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005779705
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005619198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625953
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625993
Nous contruisons un modele d'equilibre entre l'offre et la demande de trois actifs: un actif sans risque, les actions d'une entreprise sans dette, les actions d'une entreprise qui utilise l'effet de levier. Nous etudions les effets sur le rendement anticipe, la variabilite du rendement et le...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005626016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005475188
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005669439
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005661307
Cette etude propose une methodologie d'evaluation des opportunites sectorielles boursieres. En partant du principe qu'il existe des relations stables de long terme entre les variations boursieres et les fondamentaux macroeconomiques ou sectoriels, tant reels que financiers, une modelisation des...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005661325