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Structural econometric modelling and time series analysis : an integrated approach
Palm, F.C. - VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business … - 1981
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005297971
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Soft econometrics as a tool for regional discrepancy analysis
Nijkamp, P.; Rietveld, P. - VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business … - 1981
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005304258
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Missing observations in the dynamic regression model
Palm, F.C.; Nijman, Th. - VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business … - 1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005304304
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Logique et tests d'hypotheses: reflexions sur les problemes mal poses en econometrie
Dufour, J.M. - Centre Interuniversitaire de Recherche en Économie … - 2001
Dans ce texte, nous analysons les developpements recents de l'econometrie a la lumiere de la theorie des tests …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005345992
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The Cochrane-Orcutt Procedure: Numerical Examples of Multiple Admissible Minima
Dufour, J.M.; Gaudry, M.J.I.; Liem, T.C. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353126
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Les Methodes Non Lineaires En Econometrie
Loranger, J.G. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353134
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Rank Tests for Serial Dependence
Dufour, J.M. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1981
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353164
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L'equilibre Temporaire du Producteur
Bronsard, C.; Salvas-Bronsard, L. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005353213
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L'echangeabilite En Series Chronologiques: Quelques Resultats Exacts Sur les Autocorrelations et les Statistiques Portemanteau.
Dufour, J.M.; Roy, R. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1986
Nous Donnons des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales Dans le Cas Ou les Variables de la Serie Sont Echangeables et En Deduisons des Bornes Pour les Variances des Autocorrelations Echantillonnales. Ces Bornes Sont Utilisees Pour...
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Some Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness
Dufour, J.M.; Roy, R. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1984
Ce Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales, Dans le...
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