Showing 81 - 90 of 165
Le modele ARH(1) est defini par Xt= p(Xt-1) + Et, p est un operateur sur un espace de Hilbert. Xt et Et sont des variables aleatoires hilbertiennes (les Et sont iid). Nous montrons la normalite asymptotique de deux estimateurs: l'estimateur par projection et l'estimateur par resolvant. Ces...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641171
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641173
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005641423
Ce papier presente une modelisation de l'indice des prix francais. L'objectif est de permettre une analyse rapide et detaillee des tendances de court terme de l'inflation ainsi que de realiser des previsions a intervalles rapproches. Les caracteristiques de cet outil sont les suivantes: un petit...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005646651
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005509861
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625319
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625330
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625809
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625953
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005625993