Ce Texte Developpe des Methodes D'inference Non Parametriques Pour le Processus Autoregressif D'ordre Un. le Probleme Etudie Est de Tester N'importe Quelle Hypothese Affirmant Que le Coefficient D'autocorrelation (...) a une Valeur Donnee (...) Ou (...) Est une Valeur Admissible Arbitraire...

Dans ce texte, nous analysons les developpements recents de l'econometrie a la lumiere de la theorie des tests statistiques.

In this paper we describe a solution to the problem of controlling the size of homoskedasticity tests in linear regression contexts.