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Nonlinear error correction and the efficient market hypothesis : the case of German dual-class shares
Breitung, Jörg; Wulff, Christian - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001413057
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The local power of some unit root tests for panel data
Breitung, Jörg - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001413253
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Rank tests for unit roots
Breitung, Jörg - In: Journal of econometrics 81 (1997) 1, pp. 7-27
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336803
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Some nonparametric tests for unit roots and cointegration
Breitung, Jörg - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001390729
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Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle: strukturelle Vektorautoregressionen
Breitung, Jörg - In: IFO-Studien : Zeitschrift für empirische … 44 (1998) 4, pp. 371-392
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001392722
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Die Arbeitsnachfrage niedersächsischer Industriebetriebe : eine dynamische Paneldatenanalyse mit Zeitreihenmethoden
Breitung, Jörg - In: Firmenpanelstudien in Deutschland : konzeptionelle …, (pp. 17-38). 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001314044
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Short run comovement, persistent shocks and the business cycle
Breitung, Jörg - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 217 (1998) 4, pp. 436-448
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001253951
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Impulse response functions for periodic integration
Breitung, Jörg - In: Economics letters 55 (1997) 1, pp. 35-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001225289
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Testing for unit roots in panel data using a GMM approach
Breitung, Jörg - In: Statistical papers 38 (1997) 3, pp. 253-269
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001229051
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A residual-based LM test for fractional cointegration
Hassler, Uwe; Breitung, Jörg - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001751635