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Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen

Barth, Jörn - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432848

A new approach for an integrated credit and market risk measurement of interest rate swap portfolios

Hatgioannides, John; Petropoulos, George - In: Journal / The Capco Institute : journal of financial … 25 (2009), pp. 107-112

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003905883

Portfolio-aspects in real options management

Brosch, Rainer - 2001

option models in practice will mostly be concerned with a portfolio of real options, so the analysis of portfolio aspects is … financial options remains great if compound option models are applied. As a result, a portfolio of real options, and therefore … the firm as such, generally is to be understood as one single compound, real option. …

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Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes

Albrecht, Peter - 2001

Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung von Marktrisiken.

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Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken

Albrecht, Peter - 2000

Unter die Kategorie der Marktrisiken einer bestimmten Finanzposition subsumieren wir allgemein alle Risiken, die aus der Veränderung des Marktpreises dieser Position über eine bestimmte Zeitperiode resultieren. Die Finanzposition kann dabei ein einzelner Finanztitel, eine Klasse von...

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