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Interaction of market and credit risk:an analysis of inter-risk correlationand risk aggregation

Böcker, Klaus; Hillebrand, Martin - Deutsche Bundesbank <Frankfurt, Main> / … - 2008

In this paper we investigate the interaction between a credit portfolio and another risktype, which can be thought of as market risk. Combining Merton-like factor models forcredit risk with linear factor models for market risk, we analytically calculate their interriskcorrelation and show how...

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Portfolio selection with transaction costs under expected shortfall contraints

Breuer, Thomas; Jandačka, Martin - In: Computational Management Science : CMS 5 (2008) 4, pp. 305-316

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Modernes Risikomanagement : die Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zukunftsorientiert steuern

Romeike, Frank (ed.) - 2005 - 1. Aufl.

Die besten Themen des Online-Magazins RiskNEWS vermitteln dem Leser Trends und Entwicklungen im Risikomanagement, von der Einführung von Risikomanagementsystemen über die statistische Modellierung des Zinsänderungsrisikos bis zur Analyse des Enron-Debakels

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Interaction of market and credit risk : an analysis of inter-risk correlation and risk aggregation

Böcker, Klaus; Hillebrand, Martin - In: Journal of risk 11 (2008/09) 4, pp. 3-29

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Prüfung der Umsetzung der SolvV durch die Innenrevision

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Inherent risk : credit and market risks

Haron, Abdullah; Hock, John Lee Hin - In: Islamic finance : the regulatory challenge, (pp. 94-120). 2007

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Integriertes Markt- und Kreditrisikomodell für Firmenkunden

Puhr, Rainer - In: Value Day 2011 : aktuelle Entwicklungen in Controlling …, (pp. 131-140). 2011

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Analytischer Hintergrund und Methodologie europäischer Bankratings

Theodore, Samuel S. - In: Bankrisikomanagement : Mindestanforderungen, …, (pp. 127-162). 2008

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Ansätze zur praxisorientierten Identifikation und Bewertung operationeller Risiken : OP-Risk-Management in Banken und Versicherungen

Hofmann, Norbert; Malakowski, Bernd - In: Risiko-Manager (2007) 21, pp. 12-17

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Credit risk management

Nason, Rick - In: Enterprise risk management : [today's leading research …, (pp. 261-278). 2010

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