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Credit Spread Specification and the Pricing of Spread Options
Mougeot, Nicolas - 2000
This paper shows a simple approach to the pricing of options on spread and some arguments in favor of modelling the spread using its two components instead of the spread itself.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005843219
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Strategien zur Absicherung ungewisser Verpflichtungen mit Transaktionskosten im Binomialmodell
Wehrmann, Dirk C. - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676156
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Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Heitmann, Frank - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959293
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Interest rate factor models : term structure dynamics and derivatives pricing
Schlögl, Erik - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000649190
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The mathematics of derivatives : tools for designing numerical algorithms
Navin, Robert L. - 2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003330403
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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
Veith, Jochen - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003307885
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Brownian motion calculus
Wiersema, Ubbo F. - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002581692
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Klößner, Stefan - 2005 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002749826
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Zinsderivate : Modelle und Bewertung
Branger, Nicole; Schlag, Christian - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001950067