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Kombinierte Liquiditäts- und Solvenzkennzahlen und ein darauf basierendes Insolvenzprognosemodell für deutsche GmbHs
Perederiy, Volodymyr - 2007
Kennzahlenkategorien (Rentabilität, Effizienz, Unternehmensgröße) - zur Insolvenzprognose für deutsche GmbHs verwendet. Es wird … demonstriert, dass die kombinierte Kennzahl die Insolvenzprognose verbessert und dabei leicht interpretierbar bleibt. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010263704
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Kombinierte Liquiditäts- und Solvenzkennzahlen und ein darauf basierendes Insolvenzprognosemodell für deutsche GmbHs
Perederiy, Volodymyr - Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, … - 2007
Kennzahlenkategorien (Rentabilität, Effizienz, Unternehmensgröße) – zur Insolvenzprognose für deutsche GmbHs verwendet. Es wird … demonstriert, dass die kombinierte Kennzahl die Insolvenzprognose verbessert und dabei leicht interpretierbar bleibt. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005678016
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Kombinierte Liquiditäts- und Solvenzkennzahlen und ein darauf basierendes Insolvenzprognosemodell für deutsche GmbHs
Perederiy, Volodymyr (contributor) - 2007
. -- Logistische Regression ; Varablenauswahl ; Insolvenzprognose ; Bilanzanalyse ; bilanzielle Kennzahl ; Liquidität ; Solvenz … Kennzahlenkategorien (Rentabilität, Effizienz, Unternehmensgröße) - zur Insolvenzprognose für deutsche GmbHs verwendet. Es wird … demonstriert, dass die kombinierte Kennzahl die Insolvenzprognose verbessert und dabei leicht interpretierbar bleibt …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003635001
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Ein Vergleich des binären Logit-Modells mit künstlichen neuronalen Netzen zur Insolvenzprognose anhand relativer Bilanzkennzahlen
Franken, Ronald - 2007
die sog. externe Bilanzanalyse anhand verschiedener relativer Kennzahlen(-systeme) dar, welche aus den veröffentlichten … anhand relativer Bilanzkennzahlen entwickelt und mit den Ergebnissen der logistischen Regressionsanalyse verglichen und …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010263695
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Corporate Governance and Financial Distress : A Discrete Time Hazard Prediction Model
Li, Zhiyong - 2015
Poor corporate governance can damage the interests of shareholders, and may lead to company collapse. Previous studies in credit risk prediction provide no consensus as to which and how corporate governance variables determine bankruptcy. This paper is the first to apply a discrete time hazard...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013018775
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Private Equity, Buy-Outs and Insolvency Risk
Wilson, Nick - 2011
Private Equity restructuring of companies using debt finance has been criticised for increasing financial distress and bankruptcy in the corporate sector and this was especially so in the aftermath of the financial crisis. We build a unique data set comprising the population of over eight...
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Market microstructure effects on firm default risk evaluation
Barsotti, Flavia; Sanfelici, Simona - In: Econometrics : open access journal 4 (2016) 3, pp. 1-31
Default probability is a fundamental variable determining the credit worthiness of a firm and equity volatility estimation plays a key role in its evaluation. Assuming a structural credit risk modeling approach, we study the impact of choosing different non parametric equity volatility...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011506497
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Ein Vergleich des binären Logit-Modells mit künstlichen neuronalen Netzen zurInsolvenzprognose anhand relativer Bilanzkennzahlen
Franken, Ronald - Sonderforschungsbereich Ökonomisches Risiko <Berlin> - 2007
die sog. externe Bilanzanalyse anhand verschiedener relativer Kennzahlen(-systeme) dar, welche aus den veröffentlichten … Insolvenzklassifikation anhand relativer Bilanzkennzahlen entwickelt und mit den Ergebnissen der logistischen Regressionsanalyse verglichen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005860996
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Development of a financial health indicator based on companies' annual accounts
Vivet, David - 2011
This document describes the development of a financial health indicator based on companies' financial statements. This indicator is conceived as a weighted combination of variables, which is obtained through a model discriminating between failing firms and non-failing firms. The definition of...
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A bankruptcy probability model for assessing credit risk on corporate loans with automated variable selection
Hjelseth, Ida Nervik; Raknerud, Arvid; Vatne, Bjørn Helge - 2022
We propose an econometric model for predicting the share of bank debt held by bankrupt firms by combining a novel set of firm-level financial variables and macroeconomic indicators. Our firm-level data include payment remarks in the form of debt collections from private agencies and attachments...
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