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Risk premiums in asset prices and returns : a comment on R.T. Baillie, "Econometric tests of rationality and market efficiency"

Backus, David K.; Gregory, Allan W. - 1988

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000125030

Equilibrium asset prices with undiversifiable labor income risk

Weil, Philippe - 1992

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000136587

Global financial markets and the risk premium on US equity

Chan, K. C.; Karolyi, G. Andrew; Stulz, René M. - 1992

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000136680

Exact solutions for expected rates of return under Markov regime switching : implications for the equity premium puzzle

Abel, Andrew B. - 1992

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000136711

The equity risk premium : the long-run future of the stock market

Cornell, Bradford - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000679594

Positive portfolio factors

Brown, Stephen J.; Goetzmann, William N.; Grinblatt, Mark - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000656574

The risk and return from factors

Chan, Louis K. C.; Karceski, Jason; Lakonishok, Josef - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000634580

Where is the market going? : Uncertain facts and novel theories

Cochrane, John H. - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000641496

Risk premia and term premia in general equilibrium

Abel, Andrew B. - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000672845

Die Schätzung der US-amerikanischen Risikoprämie auf Basis der historischen Renditezeitreihe

Stehle, Richard; Hausladen, Julie - Universität <Berlin, Humboldt-Universität> / … - 2004

Um die erwartete zukünftige Rendite des Portefeuillesaller Aktien eines bestimmten Kapitalmarktes zuschätzen, wird … Risikozuschlagbzw. Risikoprämie die Differenz zwischen dererwarteten Rendite von Aktien und dem verwendetenZinssatz verstanden wird …. Hauptgrund für das Splittender erwarteten Rendite von Aktien in die beiden KomponentenZinssatz und Marktrisikoprämie ist …

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